Definícia miery kriminality
Miera kriminality predstavuje percento úveru v hypotekárnom portfóliu, ktorého splátky sú splatné, a často ho investori používajú na štúdium bankových inštitúcií, ktorých hlavným obchodným modelom je získavanie úrokov z poskytovania úverov. Ak je táto sadzba vysoká, portfólio hypotekárnych úverov je zlé, pretože mnohé úvery neplatia splátky v deň splatnosti.
Vysvetlenie
Miera kriminality pomáha hodnotiť banky, ktorých hlavným predmetom podnikania je poskytovanie úverov. Akonáhle je dlžník riadiacimi orgánmi označený za delikventa, potom úverový rating dlžníka klesá. Spravidla existuje stanovený časový rámec, po ktorom sa pôžička označuje ako delikventná. Časový rámec je zvyčajne 60 dní. Ak teda dlžník neplatí splátky po dobu 60 dní, táto pôžička sa označuje ako neplatičská. Vypovedá o celkových pôžičkách, ktoré sú v portfóliu neúčinné.
Vzorec
Vzorec je znázornený nižšie -
Miera nesplácania = (počet nesplatených pôžičiek / celkový počet pôžičiek) * 100- Počet nesplácaných pôžičiek = Celkový počet pôžičiek, ktoré nesplácali splátky po dobu 60 dní
- Celkový počet pôžičiek = celkový počet pôžičiek, ktoré sú súčasťou úverového portfólia.
Miera kriminality zohľadňuje počet pôžičiek, nie hodnotu každej pôžičky
Príklad
Inštitúcia, ktorá sa primárne zaoberá požičiavaním peňazí, má 100 nesplatených pôžičiek. Zo 100 pôžičiek je niekoľko pôžičiek, ktorých splátky sú splatné -
Vzhľadom na to,
- 12 pôžičiek - splátka splatná 45 dní
- 15 pôžičiek - splátka splatná 62 dní
- 10 pôžičiek - splátka splatná viac ako 90 dní
Nájdite mieru platobnej neschopnosti úverového portfólia.
Riešenie
Výpočet nesplácanej pôžičky
- = 15 + 10
- = 25
Výpočet miery kriminality je možné vykonať nasledovne -
- = 25/100 * 100
- = 25
Výklad
Ak je pre inštitúciu miera platobnej neschopnosti úverového portfólia 25%, potom zo 100 úverov vydaných na trhu 25 úverov neposkytuje včasné splátky. Pre úverové portfólio to nie je dobrý údaj. Inštitúcia bude musieť teraz na vymáhanie platieb najať tretiu osobu, čo je nákladné.
Takže úverové portfóliá by mali mať nízku mieru kriminality. Čím vyššia je sadzba, tým horšie je to pre úverové portfólio a inštitúciu.
Ako to funguje?
Mieru kriminality študujú riadiace orgány s cieľom predpovedať krízu v konkrétnom sektore. Ak sa zistí, že miera kriminality konkrétneho odvetvia sa náhle zvýšila, potom by mala vláda konať rýchlo skôr, ako dôjde ku kríze. Bez signálu neprichádza k nijakej hospodárskej kríze; nastáva, keď ignorujeme signály. Inštitúcie poskytujúce pôžičku a riadiace orgány by preto mali náležite študovať, aby zachytili signály a rýchlo konali.
Miera kriminality vs. predvolená miera
Za nesplácané pôžičky sa považujú pôžičky, ktorých splátky čakajú dlhšie ako 60 dní. Ak sa platba nesplatí dlhšie ako 270 dní, je potrebné uvedenú pôžičku odpísať. Táto pôžička sa teda ukázala ako predvolená.
Miera zlyhania je celková nesplatená pôžička s celkovou pôžičkou v portfóliu. Táto sadzba ukazuje stratu úverového portfólia. Ak je to predvolená hodnota, znamená to, že pravdepodobnosť zotavenia je NIL. Na rozdiel od nesplácaných pôžičiek, kde šanca na zotavenie stále existuje.
Odporúčané články
Toto bol sprievodca pre mieru kriminality a jej definíciu. Tu diskutujeme o vzorci na výpočet miery kriminality spolu s príkladom, interpretáciou a tým, ako to funguje. Viac sa dozviete z nasledujúcich článkov -
- Zabezpečené hypotekárne záväzky
- Úverová služba
- Porušený účet
- Subprime pôžičky
