Čo je variačný koeficient?
Koeficient variácie sa týka štatistického merania, ktoré pomáha pri meraní disperzie rôznych údajových bodov v rade údajov okolo priemeru a počíta sa vydelením štandardnej odchýlky priemerom a vynásobením výslednice 100.
Vzorec variačného koeficientu
Pojem „variačný koeficient“ sa týka štatistickej metriky, ktorá sa používa na meranie relatívnej variability v sérii údajov okolo priemeru alebo na porovnanie relatívnej variability jedného súboru údajov s variabilitou ostatných súborov údajov, aj keď ich absolútna metrika môže byť byť drasticky odlišní. Matematicky je vzorec variačného koeficientu reprezentovaný ako,
Vzorec variačného koeficientu = štandardná odchýlka / priemer
Môže byť ďalej vyjadrená nižšie,
Variačný koeficient = √∑ N i (Xi - X) 2 / X
kde
- X i = i -te náhodné premenné
- X = stred dátového radu
- N = počet premenných v dátovom rade
Výpočet krok za krokom
Výpočet variačného koeficientu je možné vykonať pomocou nasledujúcich krokov:
- Krok 1: Najskôr spočítajte náhodné premenné, ktoré tvoria súčasť veľkej dátovej série. Tieto premenné sú označené X i .
- Krok 2: Ďalej určite počet premenných v dátovom rade označených N.
- Krok 3: Ďalej určite strednú hodnotu dátového radu spočítaním všetkých náhodných premenných dátového radu a vydelením výsledku počtom premenných v rade. Priemer vzorky je označený X.
- Krok 4: Ďalej vypočítajte štandardnú odchýlku radu údajov na základe odchýlok každej premennej od priemeru a počtu premenných v rade údajov.
- Krok 5: Nakoniec sa rovnica variačného koeficientu vypočíta tak, že sa štandardná odchýlka dátového radu vydelí priemerom z radu.
Príklad
Zoberme si príklad pohybu cien akcií spoločnosti Apple Inc. od 14. januára 2019 do 13. februára 2019. Vypočítajte variačný koeficient pre cenu akcií spoločnosti Apple Inc. pre dané obdobie.
Ďalej sú uvedené údaje pre výpočet variačného koeficientu spoločnosti Apple Inc
Výpočet priemeru
Na základe vyššie uvedených cien akcií môžeme vypočítať priemernú cenu akcií za obdobie, ktorú je možné vypočítať ako,
Priemerná cena akcie = Súčet cien akcií / Počet dní (spočítajte všetky ceny akcií a vydelte počtom dní. Podrobný výpočet je uvedený v poslednej časti článku)
= 3569,08 / 22
Priemer = 162,23 USD
Výpočet štandardnej odchýlky
Ďalej určite odchýlku každej ceny akcií od strednej ceny akcií. Zobrazuje sa v treťom stĺpci, zatiaľ čo štvorček odchýlky sa počíta vo štvrtom stĺpci.
Teraz sa štandardná odchýlka počíta na základe súčtu štvorcových odchýlok a počtu dní ako,
Štandardná odchýlka = (súčet štvorcových odchýlok / počet dní) 1/2
= (1454,7040 / 22) 1/2
Štandardná odchýlka = 8,13 USD
Výpočet koeficientu
= 8,13 USD / 162,23 USD
Koeficient bude -
Preto je koeficient pre cenu akcií spoločnosti Apple Inc. za dané obdobie 0,0501, čo je možné tiež vyjadriť ako štandardná odchýlka 5,01% priemeru.
Relevantnosť a použitie
Je dôležité porozumieť pojmu vzorec variačného koeficientu, pretože umožňuje investorovi posúdiť riziko alebo volatilitu v porovnaní s výškou očakávaného výnosu z investície. Majte na pamäti, že čím nižší je koeficient, tým lepšie je vyváženie rizika a návratnosti. Existuje však jedno obmedzenie tohto pomeru, že ak je stredná alebo očakávaná návratnosť záporná alebo nulová, potom by mohol byť koeficient zavádzajúci (pretože v tomto pomere je stredná hodnota menovateľom).
