Ekonometria (definícia, príklady) Čo je ekonometria pre financie?

Čo je ekonometria?

Ekonometria je porozumenie vzťahov ekonomických údajov pomocou porovnávania štatistických modelov a získavania pozorovaní alebo vzorov z poskytnutých údajov pre vývoj aproximačného budúceho trendu. Ekonometria je jednoducho ekonomická s prísadou matematiky a štatistiky a pomáha pri predpovedaní a odhadovaní pomocou štatistických metód.

Metódy ekonometrie

Bežnejšie metódy sú:

  1. Viacnásobná lineárna regresia
  2. Teória odhadu
  3. Lineárne programovanie v programe Excel
  4. Distribúcia frekvencie
  5. Rozdelenia pravdepodobnosti
  6. Korelácia a regresia
  7. Analýza časových radov
  8. Simulačná rovnica

Príklady ekonometrie pre financie

Ďalej uvádzame príklady ekonometrie pre financie

Príklad ekonometrie č. 1

Michael má príjem 50 000 dolárov. Schéma výdavkov jeho príjmu je 10 000 - Fixné nájomné a ostatné výdavky domácnosti sú 50% jeho hrubého príjmu zarobeného počas daného obdobia.

Viacerá lineárna regresia je jedným z najlepších nástrojov na rozvoj vzťahu na základe minulých trendov.

Rovnica by bola = B 0 (Intercept) + B 1 + e (Chybný výraz)

Použitím rovnice možno získať sumu, ktorú Michael utratí na základe jeho zarobeného príjmu.

  • Výdavky = B 0 (fixné nájomné) + B 1 (exp. Inej domácnosti) + e (chybný termín)
  • = 10 000 + 50% (50 000)
  • = 35 000

Chybový výraz ukazuje, že pri použití štatistických nástrojov môže byť od výsledného výsledku malá odchýlka nahor alebo nadol.

Príklad ekonometrie č. 2

Poďme zistiť plat človeka na základe jeho pracovných skúseností

Minimálna mzda: 10 000 dolárov

Na základe regresie k platu osoby zistíme, že B 1 = 2000

Použitím tejto metódy je možné to chápať tak, že človek získa minimálnu mzdu 10 000+ (2 000 * počet rokov praxe)

Týchto 10K a 2K sú hypotetické hodnoty a majú sa testovať na štatistických nástrojoch, ako sú t-test a F-test. Ak sa významne nelíšia od 0, potom je predpokladaná hodnota irelevantná a na získanie inej hodnoty je potrebné vykonať test znovu.

Ako funguje ekonometria vo financiách?

Vstupy Výstupné údaje
Odkazy na teórie Parametre použité v dátach
Vybraté modely Bola nakreslená oblasť dôvery
Predpoklad prijatý Test priebehu hypotézy
Použité metódy Použité grafické nástroje

Výhody ekonometrie

Tu sú výhody ekonometrie.

  • Použitím nástrojov alebo aplikovanej ekonometrie je možné previesť údaje do konkrétneho modelu na účely prijímania rozhodnutí, ktoré podporujú empirické údaje.
  • Pomoc so získaním určeného vzoru alebo výsledku z rozptýlených údajov.
  • Je to výhodné, keď nám umožňujeme načítať príslušné informácie z koša informácií.

Nevýhody ekonometrie

Existujú určité nevýhody ekonometrie.

  • Niekedy je vzťah vytváraný ekonomickými nástrojmi falošný, tj. Dokonca neexistuje žiadny vzťah medzi dvoma premennými, ale model ukazuje model na základe minulých informácií. Pr. Korelácia medzi dažďom a dividendou bola vyplatená
  • To ukazuje, že kedykoľvek príde dážď o štvrtinu, dividendu v danom období deklaruje iba spoločnosť. Ani dážď nemá žiadny vzťah k vyplatenej dividende, ale podľa nastoleného trendu môže poskytnúť falošné signály, ktoré môžu viesť k nesprávnemu rozhodnutiu.
  • Vždy je na výber medzi jednoduchosťou a presnosťou. Špecifikácia modelu je veľmi dôležitou úlohou v aplikovanej ekonómii. Výber menej variabilnej môže pomôcť v jednoduchosti a poskytnúť rýchlejší výsledok, ale môže byť nepresný z dôvodu nedostatočných informácií a ak sa dá ísť na vysokú č. premennej, potom môže byť model kritický, nehospodárny alebo gigantický.
  • Medzi premennými použitými v dátach môže nastať problém multicollinearity. Je veľmi dôležité, aby zvolenou premennou mala byť nízka korelácia medzi dvoma vysvetľujúcimi premennými. Model ponechal túto časť na používateľovi modelu.

Dôležité body

  • Nástroje ekonometrie sú veľmi hodnotiace. Konečný záver sa môže líšiť od používateľa k používateľovi.
  • Výsledok závisí od typu a špecifikácie modelu. Výsledky sú orientované na model.
  • Údaje hospodárne, uskutočniteľné, čas na získanie výsledkov, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri uplatňovaní modelu.
  • Môže byť použitý ako na prierezové, tak aj na časové rady.
  • Na vykonanie výslednej účinnosti by mal byť potrebný obvod alebo test, ako je f-test v programe Excel, T-test, štatistická tabuľka, analýza tabuľky ANOVA pomocou balíkov nástrojov.

Záver

  • Vždy nezabudnite skontrolovať, či je výsledok štatisticky významný pre rozhodovanie
  • Vyvíja sa z uvažovaného modelu alebo obvodu
  • Výsledok musí byť empiricky aj futuristicky priaznivý.
  • Je to opakovacie cvičenie a na konkrétny problém je možné použiť rôzne modely, aby ste získali lepší prehľad.
  • Prehnané alebo nedostatočné výsledky je možné zriediť vylepšenou špecifikáciou modelu.

Zaujímavé články...