Čo je Bazilej II?
Bazilej II je druhým súborom predpisov o minimálnych kapitálových požiadavkách, kontrole orgánmi dohľadu a o disciplíne a zverejňovaní rolí a trhov. Pre medzinárodné banky ich vytvoril Bazilejský výbor pre bankový dohľad s cieľom zachovať transparentné a bezrizikové bankové prostredie.
Vysvetlenie
Bankový systém úplne závisí od dôvery. Investori môžu získať dôveru, iba ak vedia, že ich peniaze sú zabezpečené. Normy Bazileja II sú navrhnuté tak, aby existovali nariadenia, ktoré bránia bankám riskovať sami a nerešpektujú peniaze vkladateľov. Obchodným modelom ktorejkoľvek banky je prijímanie vkladov vo forme úspor alebo pevných vkladov a použitie tohto kapitálu na poskytovanie pôžičiek jednotlivcom alebo podnikateľom. Hlavným zameraním regulačných orgánov by teda malo byť overenie výšky prílevu a odlevu kapitálu. Normy Bazileja 2 sa zameriavajú na minimálnu kapitálovú požiadavku bánk, ako aj na ďalšie oblasti.
Ciele Bazileja II
- Aby banky ušetrili peniaze v prípade rizika, budú musieť vyčleniť kapitál na základe aktív, ktoré majú v držbe. Majetok banky predstavuje investície, ktoré banka robí, napríklad poskytovanie úverov. Cieľom Bazileja 2 je zabezpečiť, aby banka vykonala dôkladnú analýzu rizika aktíva, do ktorého plánuje investovať. Takže kapitál by sa mal prideľovať s prihliadnutím na rizikový faktor podieľajúci sa na aktívach.
- Predchádzajúcim cieľom Bazileja bolo dosiahnuť, aby sa banky sústredili iba na kreditné riziko jednotlivca alebo organizácie, ktorej banka poskytuje pôžičku. Spolu s úverovým rizikom sa teraz musí banka sústrediť aj na operačné a trhové riziko.
- Zvýšila sa požiadavka na zverejňovanie informácií bankami, čo pomôže každému účastníkovi trhu samostatne vypočítať, či si banka udržiava vlastný kapitál podľa svojich aktív. Cieľom je otvoriť veci tak, aby ak regulačné orgány niečo zmeškali, mohli to zistiť ostatní účastníci.
Stĺpy Bazileja II
Piliermi BASEL II sú minimálna kapitálová požiadavka, kontrola orgánom dohľadu a úloha a trhová disciplína a zverejňovanie informácií.
# 1 - Minimálna kapitálová požiadavka
Predchádzajúca kapitálová požiadavka vychádzala z aktíva, ktoré banka držala. Každé aktívum nie je rovnaké, pokiaľ ide o riziko. Takže ak si myslíte prakticky, ak banka drží veľmi rizikové aktívum a veľmi bezpečné aktívum. Mala by byť kapitálová rezerva pre prípad zlyhania rovnaká pre obidva aktíva? Nie. Mala by byť vyššia pre rizikové aktíva a nižšia pre menej rizikové aktíva. Tento pilier teda zaisťuje, že banka počíta aktíva na základe rizika známeho tiež ako rizikovo vážené aktíva. Banka teraz nebude brať do úvahy iba kreditné riziko, ale aj operačné riziko spojené s aktívami a rozhodne o kapitálovej požiadavke. Podľa Bazileja 2 je minimálna kapitálová požiadavka 8% rizikovo vážených aktív.
# 2 - Kontrola a úloha dohľadu
Predpisy nie sú k ničomu, ak sa nevykoná náležitý dohľad. Pokiaľ ide o Bazilej II, je hlavnou povinnosťou orgánu dohľadu ubezpečiť sa, že banka má kryté dostatočné množstvo kapitálu, ktorý bude riešiť operačné, úverové a trhové riziko aktív, do ktorých banka investovala. Takže orgán dohľadu môže zasahovať do denného zaistiť, aby kapitál neklesol na požadovanú hranicu. Revízna rola orgánu dohľadu by mala byť mimoriadne silná a mala by sa vždy snažiť udržiavať kapitál nad požadovanou úrovňou.
# 3 - Disciplína a zverejnenie trhu
Dnešné trhy sú mimoriadne disciplinované. Existujú informovaní účastníci trhu, ktorí sú dobre informovaní o minimálnej požiadavke na kapitál zo strany bánk. Takže ak banka kedykoľvek klesne pod požadovanú úroveň kapitálovej požiadavky, môžu ju účastníci trhu identifikovať podľa informácií, ktoré banky zverejnia. Toto pomáha investorom robiť informované rozhodnutia. Bazilej 2 uviedol, že banky zverejňujú úplné a včasné informácie.
Účinky Bazileja II
Hlavným cieľom programu BASEL II je zvýšiť opatrnosť bankového sektora pri zaobchádzaní s vysoko rizikovými aktívami. Pretože kapitálová požiadavka je v súčasnosti založená na rizikovo vážených aktívach, banky si budú musieť účtovať dodatočné spready pri poskytovaní pôžičiek jednotlivcom / podnikom s nižším ratingom. Takže teraz bude skutočne ťažké získať peniaze riskantnými podnikmi. Vkladatelia si budú viac dôverovať v bankový sektor a namiesto utratenia začnú šetriť viac. To ešte viac zvýši kapitálovú základňu bankového sektora.
Bazilej 2 vs Bazilej 3
- Bazilej 3 je postavený na Bazileji 2. Takže oblasti, kde si regulačné orgány mysleli, že je potrebné venovať väčšiu pozornosť, boli tieto oblasti sprísnené. Kapitálová požiadavka je v porovnaní s BASEL 2 ešte prísnejšia.
- Bazilej 3 zvažuje úverové ratingy aktív, ktoré banka plánuje investovať, aby vytvoril vzťah medzi trhovým rizikom a rizikom aktíva.
- Ukazovatele kapitálu sú mimoriadne dôležité na zistenie stavu kapitálu bánk. Bazilej 3 sprísnil požiadavky kapitálového pomeru.
- Kapitál bánk, ktorý sa uchováva počas rizikových období, sa delí na kmeňový kapitál Tier 1, kapitál Tier 1 a kapitál Tier 2.
- Celková požiadavka na kapitál pozostávajúci zo všetkých troch segmentov bola v Bazileji 2 8%, zostáva rovnaká. Zmeny sa vykonávajú vo vnútri kmeňového kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 1.
- Minimálny vlastný kapitál Tier 1 sa zmenil zo 4% na 4,5% a minimálny kapitál Tier 1 sa zmenil zo 4% na 6%.
Výhody Bazileja II
- Pomohlo to väčšej bezpečnosti bankového sektora vďaka prísnym normám kapitálových požiadaviek.
- Prísny dohľad pomohol mnohým bankám neodchýliť sa od stanovenej minimálnej kapitálovej požiadavky. Tento postup pomohol bankám zachrániť sa pred najhoršími scenármi.
- Požiadavka zverejnenia informácií pomohla bankovému sektoru k väčšej transparentnosti a umožnila investorom z celého sveta prijať informované rozhodnutie.
Nevýhody Bazileja II
- Dôležitosť veľmi dôležitých kapitálových pomerov, ktoré pomáhali predpovedať deficit, chýbala.
- Minimálne kapitálové požiadavky neboli stanovené vzhľadom na extrémne výsledky. V prípade extrémnej krízy nemôžu banku zachrániť ani predpisy BASEL II. Ak banka investovala príliš veľa do rizikových aktív a celý trh poklesol, potom nebude kapitálová rezerva k ničomu. Bude prebiehať banka.
Záver
Za účelom zaistenia vyššej bezpečnosti bankového sektora sú vypracované normy Bazilej II. Celý finančný sektor musí pochopiť, že všetko závisí od dôvery. Nemalo by sa teda stať, že najlepšia prax sa bude dodržiavať, iba ak sa bude robiť spravidla. Banky by sa mali vždy snažiť dodržiavať osvedčené postupy a investovať do menej rizikových aktív. Banky narábajú s cudzími peniazmi, takže zodpovednosť by mala byť na nich.
