Skúška Certifikát v kvantitatívnom financovaní (CQF) - Ak ste vždy snívali o absolvovaní programu finančného inžinierstva, ale neviete, kde hľadať, je tu program Certifikát v kvantitatívnom financovaní (CQF). Toto je program finančného inžinierstva na čiastočný úväzok, ktorý môžete absolvovať do 6 mesiacov. Ak plánujete ísť do základných domén, ako sú IT, poistenie, riadenie rizík alebo kvantitatívne obchodovanie, je to pre vás ten pravý kurz.
V tomto článku sa budeme venovať podrobnostiam kurzu. Dozviete sa, prečo by ste sa mali zúčastniť tohto kurzu, poplatkov za program, predmetov, ktoré sa majú študovať, spôsobu modelovania kurzu, ako sa pripraviť na skúšku CQF, kladov a záporov programu a nakoniec , či je to ten pravý kurz na to, aby ste sa lepšie uplatnili na trhu.
- Čo je certifikát v kvantitatívnom financovaní (CQF)?
- Poplatky za program CQF
- Predmety skúšky CFQ
- Ako by ste sa mali pripraviť na program CQF?
- Prečo by ste mali ísť na túto skúšku CQF?
- Výhody a nevýhody programu CQF
- Je pre vás CQF certifikácia to pravé, aby ste sa mohli zamestnať
Odporúčané kurzy
- Online certifikačný kurz finančného analytika
- Online kurz fúzií a akvizícií
Čo je certifikát v kvantitatívnom financovaní (CQF)?
CQF je program finančného inžinierstva na čiastočný úväzok, ktorý sa dodáva a online. Je určený na dôkladné školenie pre profesionálov a študentov, ktorí sa chcú uplatniť v oblasti derivátov, IT, kvantitatívneho obchodovania, poisťovníctva, overovania finančných modelov alebo riadenia rizík.
Kurz je modelovaný tak, aby sa zdokonalilo maximálne učenie a aby všetci študenti mohli čo najefektívnejšie využívať učebné osnovy.
Tu je ich grafické znázornenie. Na nasledujúcom obrázku by ste získali predstavu o tom, ako je navrhnutý kurz CQF.
zdroj: CQF
Je zrejmé, že CQF nie je navrhnutý iba tak, že kladie dôraz na to, čo je potrebné do programu zahrnúť, ale aj na to, čo je potrebné zahrnúť pred a po programe.
Nie každý, kto chce robiť CQF, by bol oboznámený s učebnými materiálmi kurzu. Pred absolvovaním kurzu teda môžete absolvovať tri predmety ako priméry.
Dokázali by ste študovať základnú matematiku, Python a financie a dokázali by ste si osviežiť vedomosti. Pre pokročilých študentov, ktorí nepotrebujú CQF, ich Primer môže vynechať, pretože sú voliteľné.
V programe CQF môžete absolvovať celý kurz alebo ho rozdeliť na dve úrovne. Po ukončení programu budete mať príležitosť na celoživotné vzdelávanie. Toto je jedinečná súčasť programu CQF. Aj keď veľa ľudí omdlelo, študenti sa sťažujú na nadmerné poplatky, ale len veľmi málo programov ponúka možnosti celoživotného vzdelávania bez toho, aby museli platiť nejaké ďalšie náklady. Takto budete v neustálom kontakte s danou tematikou a postupne budete môcť aktualizovať svoju vedomostnú základňu a uplatňovať ju rovnako vo svojom príslušnom profesijnom odbore.
Pokiaľ ide o webovú stránku CQF, týždenne sa konajú približne dve základné prednášky CQF, ktoré prebiehajú od 18:00 do 20:30 (GMT). Celé školenie sa vysiela naživo prostredníctvom webového vysielania, zaznamenáva sa a sprístupňuje na portáli CQF do 24 hodín.
Poplatky za program CQF
Hlavným problémom študentov v súvislosti s programom CQF sú jeho poplatky . Podľa mnohých študentov, ktorí úspešne absolvovali štúdium, sa zdá, že poplatky sú jedinou nevýhodou kurzu. Podľa ich názoru sa to zdá byť predražené v pomere k hodnotám, ktoré ponúka CQF. Poďme analyzovať názor týchto rozdaných študentov a pozrime sa, či je to skutočne predražené alebo nie.
Poďme sa najskôr pozrieť na poplatky.
Poplatky CQF zahŕňajú nasledujúce veci -
- Príprava pred kurzom
- Školné
- Moduly kurzu
- Vyšetrenie
- Celoživotné vzdelávanie
- Aplikácia CQF
- Prístup k sieti absolventov CQF
- Materiál na čítanie kurzu
Poplatky za CFQ sú nasledovné -
Nižšie uvedené poplatky za CFQ sa vzťahujú na program január 2018.
| Poplatky za EMEA a APAC | Januára 2018 poplatky |
| Úroveň 1 | 6 950 GBP |
| Úroveň 2 | 6 950 GBP |
| Celý program (úroveň 1 + 2) | 12 950 GBP |
* Poznámka: EMEA = Európa, Stredný východ a Afrika a APAC = Ázijsko-pacifická oblasť
| Štipendijné poplatky | Januára 2018 poplatky |
| Úroveň 1 | 2 780 GBP |
| Úroveň 2 | 2 780 GBP |
| Celý program (úroveň 1 + 2) | 5 180 libier |
** Poznámka: Štipendijné poplatky sa vzťahujú na delegátov s pobytom a prácou v Indii a zahŕňajú štipendium indických rezidentov.
(Zdroj informácií: https://www.cqf.com/about-cqf/financing-cqf/fees)
Všetci charteristi CFA môžu získať prístup k 10% zľave na poplatky CQF v dôsledku silného pracovného vzťahu medzi Fitch Learning a CFA Institute.
Z vyššie uvedených informácií je zrejmé, že CQF poskytuje veľkú hodnotu, a teda poplatky, ktoré účtujú, nie sú obrovské, ako uviedlo niekoľko neúspešných študentov. Názory sú však subjektívne a úplne závisia od študentov a ich názorov. Ak chcete vidieť hodnotu v kurze a potom sa rozhodnúť, či je to pre vás ten pravý kurz.
Predmety skúšky CFQ
Na absolvovanie programu CQF musíte študovať celkovo 6 predmetov. Pred absolvovaním celého programu by ste mali mať možnosť absolvovať základný kurz, ktorý je voliteľný.
V nasledujúcej časti si povieme, ako sa modeluje program.
Zatiaľ sa pozrime na podrobnosti šiestich predmetov. Každý predmet bude pozostávať z prednášok a diskusií.
Téma 1 - Základné kamene kvantitatívneho financovania
- Náhodné správanie sa aktív
- Dôležité matematické nástroje a výsledky
- Taylor Series
- Centrálna limitná veta
- Parciálne diferenciálne rovnice
- Funkcie hustoty prechodu
- Fokker-Planck a Kolmogorov
- Stochastický kalkul a Itôho lemma
- Manipulácia so stochastickými diferenciálnymi rovnicami
- Produkty a stratégie
- Diskrétne Martingales
- Kontinuálne martingales
- Binomický model pre ceny aktív
Predmet 2 - Kvantitatívne riziko a výnosy
- Moderná teória portfólia
- Model oceňovania kapitálových aktív
- Sharpe Ratio a trhová cena rizika
- Teória cien arbitráží
- Optimalizácia portfólia pre výber portfólia
- Model Black-Litterman
- Regulácia rizika a Bazilej III
- Metódy merania trhového rizika
- Dopad regulácie rizika na investície a obchodovanie
- Zhlukovanie prchavosti a ďalšie štylizované fakty
- Vlastnosti denných a vysokofrekvenčných výnosov z majetku
- Modely volatility: rámec ARCH
Predmet 3 - Akcie a meny
- Black-Scholesov model
- Živé ploty a Gréci
- Stratégie obchodovania s opciami
- Včasné cvičenie a americké možnosti
- Metódy konečných rozdielov
- Simulácie Monte Carlo
- Exotické možnosti
- Stratégie arbitráže volatility
- Teória Martingale pre tvorbu cien
- Girsanovova veta
- Pokročilí Gréci
- Prax trhu s derivátmi
- Pokročilé modelovanie volatility na kompletných trhoch
- Pravdepodobnostné modely volatility
- Trhové ocenenie možností akciového indexu pomocou Pythonu
Predmet 4 - Fixný príjem a komodity
- Produkty s pevným výnosom a trhové postupy
- Výťažok, doba trvania a konvexnosť
- Zľava OIS
- Stochastické modely spotovej rýchlosti
- Affine Stochastické modely
- Pravdepodobnostné metódy úrokových sadzieb
- Zmena Numéraire
- Heath, Jarrow a Morton
- Kalibrácia
- Analýza dát
- Model trhu práce
- Model SABR
- Metódy Monte Carlo, Brownov most, schémy záloh
- Metódy kvázi Monte Carla, Sobol a ďalšie
- Mathematica pre kvantitatívne financovanie
- Energetické deriváty: špekulácie a riadenie rizík
Predmet 5 - Úverové produkty a riziká
- Štrukturálne modely
- Model so zníženou formou a miera rizika
- Úverové riziko a úverové deriváty
- Úprava hodnoty X (CVA, DVA, FVA, MVA)
- Cena CDS, trhový prístup
- Ceny syntetických CDO
- Riziko zlyhania, štrukturálnej a redukovanej formy
- Implementácia modelov Copula
- Štatistické metódy na odhad pravdepodobnosti zlyhania
- Korelačná citlivosť a závislosť od štátu
- Kointegrácia: modelovanie financovania dlhodobých vzťahov
Predmet 6 - Pokročilé voliteľné predmety
Pre špecializáciu vo vašej oblasti si vyberiete dva z nasledujúcich online výberov. Okrem toho ste povinní dokončiť praktické projekty týkajúce sa jedného výberového konania.
- Algoritmické obchodovanie
- Pokročilé výpočtové metódy
- Pokročilé riadenie rizík
- Pokročilé modelovanie volatility
- Pokročilá správa portfólia
- Modelovanie kreditného rizika protistrany
- Behaviorálne financovanie pre ponuky
- Analýza dát s Pythonom
- Aplikácie v jazyku Python
Všetky vyššie uvedené podrobnosti o kurze boli prevzaté z webovej stránky CFQ
Z vyššie uvedeného popisu je zrejmé, že CQF je pomerne komplexný kurz a na presadenie sa musíte venovať veľa času a úsilia.
Ako by ste sa mali pripraviť na program CQF?
Ak uvažujete o výkone CQF, potom ďalší dátum začatia je 24 th januára 2017. Bolo by ďalšie zasadnutie v júni 2017.
Ak sa chcete pripraviť na skúšku CQF, tu je malý sprievodca, ktorý vám pomôže dobre vyšliapať cestu -
- Prvé kroky: Ak nie ste veľmi oboznámení s materiálmi predmetu programu CQF, vždy sa odporúča absolvovať základný kurz dobre. Tu sú veci, ktoré sa naučíte v základných kurzoch -
- Mathematics Primer: V tomto kurze získate 12 hodín intenzívneho tréningu, ktorý pokryje všetky základné vedomosti potrebné pre hĺbkovú matematiku. V tomto primérii sa naučíte počet, diferenciálne rovnice, lineárnu algebru, pravdepodobnosť a štatistiku.
- Úvod do aplikácie Python Primer: Tento primer pozostáva z 8 hodín intenzívneho tréningu. Z tohto základného náteru sa veľa dozviete. Napríklad sa podrobne naučíte syntax Pythonu, matematické aplikácie Pythonu a osvedčené postupy pri programovaní.
- Finančný základný náter: Tento základný náter je navrhnutý tak, aby bol použiteľný pre profesionálov aj nováčikov. Je to 10-hodinový intenzívny kurz a z tohto základného náteru sa naučíte veľa. Takže ak ste nováčik, nemali by ste to preskakovať. Dozviete sa nasledujúce -
- Makroekonomika
- Kapitálové trhy v základoch
- Úvod do peňažných trhov
- Časová hodnota peňazí
- Úvod do akcií
- Úvod do dlhopisov
- Úvod do swapov
- Úvod do FX
- Úvod do derivátov
- Úvod do komodít
- Vizuálne základy pre aplikáciu: Primer začne so základnými znalosťami VBA a potom prejde do komplexných funkcií VBA.
- Nevynechajte priméry: Mnoho skúsených odborníkov preskočí priméry. Ak máte na to pádny dôvod, urobte to. Ale vždy je dobré, ak môžete prejsť týmito primermi, pretože fungujú ako obnovovacie zdroje a poskytujú vám nástroj na rýchlu prípravu, ako sa dostať do hlavného učiva.
- Naplánujte si rozvrhnutie hodín vopred: Podľa mnohých študentov je tento kurz príliš komplexný na obdobie 6 mesiacov. Takže ak si vopred nenaplánujete hodiny štúdia, bolo by pre vás ťažké ho absolvovať. Pamätajte, že na absolvovanie skúšky je potrebné získať skóre minimálne 60%. Podľa toho sa teda pripravte.
- Neberte projekty na ľahkú váhu: Podľa mnohých študentov sú projekty v CQF zvyčajne jednoduchšie. Ale uistite sa, že ich neberiete na ľahkú váhu, pretože bez toho, aby ste projekty poriadne zvládli, vaše učenie nebude úplné a nebudete môcť využiť skúsenosti z projektu v reálnom živote.
Prečo by ste mali ísť na túto skúšku CQF?
Existuje veľa dôvodov, pre ktoré by ste sa mali rozhodnúť pre CQF. Pamätajte však, že by ste nemali porovnávať svoju perspektívu s nikým iným, pretože perspektíva a kariérne ciele každého sa líšia rozsahom, cieľmi a dĺžkou.
Tu sú hlavné dôvody, pre ktoré by ste sa mali zúčastniť tohto kurzu -
- Flexibilita: CQF je jedným z tých kurzov, ktoré boli navrhnuté s cieľom ponúknuť flexibilitu svojim študentom. Ak pracujete, dokázali by ste sa týmto kurzom ľahko presťahovať. Trvá to iba 6 mesiacov a môžete sa rozdeliť na dve úrovne, aby ste dosiahli väčšie pohodlie. Ak pracujete profesionálne a chcete sa dostať vpred, CQF by pre vás bola tou pravou stávkou.
- Rozšírte svoju základňu zručností: Samozrejme, musíte mať základné vzdelanie v matematike alebo ekonómii, aby ste dokázali oceniť hodnotu kurzu. Ale ak chcete rozšíriť svoje chápanie trhu a presadiť sa ako investičný poradca alebo v akejkoľvek inej súvisiacej úlohe, potom by CQF vašim existujúcim súborom zručností dodal obrovskú hodnotu.
- Proces podania žiadosti je veľmi ľahký: Ľudia, ktorí sa zaujímajú o program, by mali byť hodnotení, či sú do programu oprávnení alebo nie. To však neznamená, že ľudia musia ísť cez horu, aby našli jaskyňu. Dáva teda zmysel, že proces prijímania do CQF je veľmi priamy. Aby ste dostali vstup, musíte urobiť čokoľvek mimoriadne. Musíte poslať aktualizovaný životopis, vykoná sa matematický test a ak bude všetko v poriadku, budete okamžite zaregistrovaní do programu.
- Prístupnosť fakulty a personálu: Mnoho programov ponúka kvalitné kurzy; dostupnosť fakulty a zamestnancov sa však stáva prekážkou v prilákaní ďalších ľudí pre programy. V kurze CQF máte ľahký prístup k učiteľom a zamestnancom a sú veľmi presní a nápomocní pri riešení vašich problémov s okamžitou pozornosťou.
- Dôležitosť samoštúdia: Program CQF je primárne založený na samoštúdiu. Ak sa vám páči, že sa vaše výsledky zlepšujú, alebo sa chcete niečo významné naučiť, mali by ste sa predovšetkým zamerať na samoštúdium. V tomto kurze sa ponúka základný kurz z matematiky, ktorý je aktualizačným kurzom. Ak by ste sa neučili samoštúdium, bolo by pre vás ťažké dostať sa ďalej.
- Pragmatická povaha kurzu: Tento kurz má veľmi praktickú povahu. Matematickému študentovi sa pochopenie kapitálového trhu môže javiť ako zložité; ale bez dobrého porozumenia obidvoch predmetov by bolo nemožné nájsť sladké miesto a uplatniť to isté v jeho profesionálnej oblasti. Kurz je teda veľmi praktický a zohľadňuje viac ako čokoľvek iné potrebu študenta.
Výhody a nevýhody programu CQF
V tejto časti poďme preskúmať, ktoré sú silné a ktoré slabé stránky kurzu.
Výhody skúšky CQF:
- Kurz je veľmi komplexný. Akonáhle úspešne absolvujete tento kurz, vaše vedomosti a zručnosti vám pomôžu dostať sa z davu.
- CQF je veľmi flexibilný a keďže sa jedná o kurz dištančného vzdelávania, môžete ho absolvovať pri práci v organizácii.
- Trvanie kurzu je celkom dobré. Dokončenie CQF bude trvať iba 6 mesiacov. Kurz môžete navyše rozdeliť do dvoch úrovní.
- Praktickosť kurzu je veľmi citeľná a poskytuje tiež základný (voliteľný) kurz a celoživotný kurz spolu s hlavným učebným plánom.
Nevýhody skúšky CQF:
- Poplatky za kurz sú ťažko kritizované, podľa študentov, ktorí kurz absolvovali alebo ho úspešne absolvovali, uviedli, že poplatky sú príliš vysoké v pomere k hodnote, ktorú poskytuje.
- Tlak učiva je často príliš veľký po dobu 6 mesiacov. Mnoho študentov má pocit, že ak je ich trvanie 1 rok, štúdium by im zabralo viac času.
- Tento kurz príliš nekladie dôraz na štatistiku. Mnoho študentov má pocit, že štatistika by mala byť súčasťou učebných osnov.
Je pre vás CQF certifikácia to pravé, aby ste sa stali zamestnateľnými?
Ak spomenieme zamestnateľnosť, závisí to úplne od jednotlivca. Ak sa chcete presadiť profesionálne, urobte príslušné opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vášho konečného cieľa. Ale tento kurz vám neposkytne žiadne kariérne služby na podporu vašich kariérnych túžob.
Mnoho študentov uviedlo, že ak sa chcete presadiť v profesionálnej oblasti, mali by ste namiesto CQF absolvovať kurzy MFE (Masters of Financial Engineering). Ak ste však v odbore nováčikom, je vhodné najskôr urobiť CQF a potom, ak chcete, môžete ísť na MFE. CQF môže pôsobiť ako vhodný začiatočný kurz pre uchádzačov o MFE.
Otázkou teda zostáva, či by ste mali tento kurz absolvovať. Odpoveď je áno aj nie. Každý jednotlivec je iný a každý má svoj vlastný spôsob rozhodovania o kurze. Ale ak hovoríte o zásluhách kurzu, je to celkom dobré a úplná hodnota za dané peniaze. Viac ako 3 500 študentov, ktorí úspešne absolvovali štúdium na CQF na Fitch Learning, sa nemôže mýliť.
